Ich erinnere mich da, dass wir in der VL hervorgehoben haben, dass:
Y_1, Y_2 st.u. => Kov(Y_1,Y_2) = 0
aber i.A. nicht umgekehrt. Also kann man das aus der (Kovarianz-)Matrix gar nicht so direkt ablesen. Ich habe mich allerdings damit nicht weiter beschäftigt, um eine Lösung des Problems anzugeben.
Y_1, Y_2 st.u. => Kov(Y_1,Y_2) = 0
jo
Kov(Y_1,Y_2) = 0 !=> Y_1, Y_2 st.u.
jo,
aber immerhin:
0 in gemeinsamer kovarianzmatrix => Y_1, Y_2 st.u.
wenn du weisst, wie man die einzelnen zahlen auslesen kann,
dann weisst du doch auch, wie es in diesem konkreten fall ablief
und wie macht man das? Das war mir auch schon bei H 10.1 nicht klar, wie man da die einzelnen zahlen in den verschiedenen Aufgaben daraus ablesen soll.
gut mein satz den du da zitierst war auch schon sinnfrei,
aber was fragst du nun genau?
aus einer gemeinsamen verteilung von zufallsvariablen kann
man die kovarianz ablesen, und zwar aus der kovarianzmatrix
an der richtigen stelle,
bei eine 3x3 matrix für Y1,Y2,Y3 beispielsweise die
kovarianz von Y2 und Y3 an der stelle 2,3 oder 3,2
verteilung einer einzelnen zufallsvariable aus der gemeinsamen verteilung:
da muss man den richtigen mittelwert und das richtige sigma-quadrat raussuchen,
bei eine 3x3 matrix für Y1,Y2,Y3 beispielsweise hat
die verteilung von Y2 den mittelwert,
der im mittelwertsvektor von Y an 2. stelle steht,
sigma-quadrat = stelle 2,2 in der kovarianzmatrix von Y
usw.
